Si solo quiero descargar el fichero para oirlo despues qué debo hacer

Pincha con el botón derecho del ratón sobre el día de emisión que te interese y elige la opcion de guardar que te dé tu navegador ("guardar destino" en Iexplorer, "guardar enlace" en Netscape, "save link target" en Mozilla, etc) . Con esta operación lo guardaras en tu disco duro para oirlo despues con tu programa de audio favorito.

El navegador me saca una ventana de descarga de archivos cómo puedo escucharlo

En este caso si no quieres guardarlo en tu disco duro indica a tu navegador que deseas "abrir el archivo en su ubicación actual" (en la ventana te dará al menos dos opciones: abrirlo o guardarlo). El único inconveniente es que primero te descarga el archivo y despues de la misma pone en funcionamiento el programa de audio con el archivo.

En vez de lanzar el programa de audio, que ya tengo instalado, me sale una ventana de descarga de archivos, qué ocurre

Lo más probable es que el programa de audio no haya guardado la configuración correcta (ocurre con el Windows Media Player) se soluciona yendo antes de descargar a las opciones o preferencias del programa y asegurarse que tenemos activadas todas las opciones de audio. Una vez hecho esto podemos pinchar sobre la emisión y saldrá directamente en el reproductor.

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